backtesting-trading-strategies

Validate trading strategies against historical data before risking real capital. This skill provides a complete backtesting framework with 8 built-in strategies, comprehensive performance metrics, and parameter optimization.

| Total Return | Overall percentage gain/loss | | CAGR | Compound annual growth rate | | Sharpe Ratio | Risk-adjusted return (target: >1.5) | | Sortino Ratio | Downside risk-adjusted return | | Calmar Ratio | Return divided by max drawdown |

| Max Drawdown | Largest peak-to-trough decline | | VaR (95%) | Value at Risk at 95% confidence | | CVaR (95%) | Expected loss beyond VaR | | Volatility | Annualized standard deviation |

Протестируйте криптовалюту и традиционные торговые стратегии на исторических данных. Рассчитывает показатели производительности (Шарп, Сортино, максимальная просадка), генерирует кривые капитала, и оптимизирует параметры стратегии. Используйте, когда пользователь хочет протестировать торговую стратегию, проверить сигналы или сравнить подходы. Триггер с такими фразами, как «стратегия бэктеста», «тестовая торговая стратегия», «историческая эффективность», «имитировать сделки», «оптимизировать параметры» или «проверять сигналы». Источник: gracefullight/stock-checker.