backtesting-trading-strategies

SKILL.md

Validate trading strategies against historical data before risking real capital. This skill provides a complete backtesting framework with 8 built-in strategies, comprehensive performance metrics, and parameter optimization.

| Total Return | Overall percentage gain/loss | | CAGR | Compound annual growth rate | | Sharpe Ratio | Risk-adjusted return (target: >1.5) | | Sortino Ratio | Downside risk-adjusted return | | Calmar Ratio | Return divided by max drawdown |

| Max Drawdown | Largest peak-to-trough decline | | VaR (95%) | Value at Risk at 95% confidence | | CVaR (95%) | Expected loss beyond VaR | | Volatility | Annualized standard deviation |

過去のデータに対して暗号通貨と従来の取引戦略をバックテストします。 パフォーマンス指標 (Sharpe、Sortino、最大ドローダウン) を計算し、株式曲線を生成します。 戦略パラメーターを最適化します。ユーザーが取引戦略をテストしたい場合に使用します。 シグナルを検証したり、アプローチを比較したりできます。 「バックテスト戦略」、「テスト取引戦略」、「過去のパフォーマンス」などのフレーズでトリガーします。 「取引をシミュレートする」、「パラメータを最適化する」、または「シグナルを検証する」。 ソース: gracefullight/stock-checker。

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