backtesting-trading-strategies

SKILL.md

Validate trading strategies against historical data before risking real capital. This skill provides a complete backtesting framework with 8 built-in strategies, comprehensive performance metrics, and parameter optimization.

| Total Return | Overall percentage gain/loss | | CAGR | Compound annual growth rate | | Sharpe Ratio | Risk-adjusted return (target: >1.5) | | Sortino Ratio | Downside risk-adjusted return | | Calmar Ratio | Return divided by max drawdown |

| Max Drawdown | Largest peak-to-trough decline | | VaR (95%) | Value at Risk at 95% confidence | | CVaR (95%) | Expected loss beyond VaR | | Volatility | Annualized standard deviation |

과거 데이터를 기준으로 암호화폐 및 기존 거래 전략을 백테스트합니다. 성과 지표(Sharpe, Sortino, 최대 손실폭)를 계산하고 자산 곡선을 생성합니다. 전략 매개변수를 최적화합니다. 사용자가 거래 전략을 테스트하고 싶을 때 사용하세요. 신호를 검증하거나 접근 방식을 비교합니다. "백테스트 전략", "테스트 거래 전략", "과거 성과"와 같은 문구로 트리거합니다. "거래 시뮬레이션", "매개변수 최적화" 또는 "신호 검증". 출처: gracefullight/stock-checker.

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