backtesting-trading-strategies

SKILL.md

Validate trading strategies against historical data before risking real capital. This skill provides a complete backtesting framework with 8 built-in strategies, comprehensive performance metrics, and parameter optimization.

| Total Return | Overall percentage gain/loss | | CAGR | Compound annual growth rate | | Sharpe Ratio | Risk-adjusted return (target: >1.5) | | Sortino Ratio | Downside risk-adjusted return | | Calmar Ratio | Return divided by max drawdown |

| Max Drawdown | Largest peak-to-trough decline | | VaR (95%) | Value at Risk at 95% confidence | | CVaR (95%) | Expected loss beyond VaR | | Volatility | Annualized standard deviation |

Realice una prueba retrospectiva de las estrategias comerciales tradicionales y de cifrado con datos históricos. Calcula métricas de rendimiento (Sharpe, Sortino, reducción máxima), genera curvas de capital, y optimiza los parámetros de la estrategia. Úselo cuando el usuario quiera probar una estrategia comercial, validar señales o comparar enfoques. Dispare con frases como "estrategia de backtest", "estrategia comercial de prueba", "rendimiento histórico", "simular operaciones", "optimizar parámetros" o "validar señales". Fuente: gracefullight/stock-checker.

Ver original