backtesting-trading-strategies

SKILL.md

Validate trading strategies against historical data before risking real capital. This skill provides a complete backtesting framework with 8 built-in strategies, comprehensive performance metrics, and parameter optimization.

| Total Return | Overall percentage gain/loss | | CAGR | Compound annual growth rate | | Sharpe Ratio | Risk-adjusted return (target: >1.5) | | Sortino Ratio | Downside risk-adjusted return | | Calmar Ratio | Return divided by max drawdown |

| Max Drawdown | Largest peak-to-trough decline | | VaR (95%) | Value at Risk at 95% confidence | | CVaR (95%) | Expected loss beyond VaR | | Volatility | Annualized standard deviation |

Backtestez les stratégies de cryptographie et de trading traditionnelles par rapport aux données historiques. Calcule les mesures de performance (Sharpe, Sortino, max drawdown), génère des courbes d'équité, et optimise les paramètres de stratégie. À utiliser lorsque l'utilisateur souhaite tester une stratégie de trading, valider des signaux ou comparer des approches. Déclenchez avec des expressions telles que « stratégie de backtest », « stratégie de trading de test », « performance historique », « simuler les transactions », « optimiser les paramètres » ou « valider les signaux ». Source : gracefullight/stock-checker.

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