backtesting-trading-strategies

Validate trading strategies against historical data before risking real capital. This skill provides a complete backtesting framework with 8 built-in strategies, comprehensive performance metrics, and parameter optimization.

| Total Return | Overall percentage gain/loss | | CAGR | Compound annual growth rate | | Sharpe Ratio | Risk-adjusted return (target: >1.5) | | Sortino Ratio | Downside risk-adjusted return | | Calmar Ratio | Return divided by max drawdown |

| Max Drawdown | Largest peak-to-trough decline | | VaR (95%) | Value at Risk at 95% confidence | | CVaR (95%) | Expected loss beyond VaR | | Volatility | Annualized standard deviation |

Backtest التشفير واستراتيجيات التداول التقليدية ضد البيانات التاريخية. حساب مقاييس الأداء (شارب، سورتينو، الحد الأقصى للسحب)، وإنشاء منحنيات الأسهم، ويحسن معلمات الاستراتيجية. يستخدم عندما يريد المستخدم اختبار استراتيجية التداول، التحقق من صحة الإشارات، أو مقارنة النهج. قم بالتفعيل باستخدام عبارات مثل "استراتيجية باكتست"، "اختبار إستراتيجية التداول"، "الأداء التاريخي"، "محاكاة الصفقات"، أو "تحسين المعلمات"، أو "التحقق من صحة الإشارات". المصدر: gracefullight/stock-checker.