backtesting-trading-strategies

Validate trading strategies against historical data before risking real capital. This skill provides a complete backtesting framework with 8 built-in strategies, comprehensive performance metrics, and parameter optimization.

| Total Return | Overall percentage gain/loss | | CAGR | Compound annual growth rate | | Sharpe Ratio | Risk-adjusted return (target: >1.5) | | Sortino Ratio | Downside risk-adjusted return | | Calmar Ratio | Return divided by max drawdown |

| Max Drawdown | Largest peak-to-trough decline | | VaR (95%) | Value at Risk at 95% confidence | | CVaR (95%) | Expected loss beyond VaR | | Volatility | Annualized standard deviation |

Effettua il backtest delle criptovalute e delle strategie di trading tradizionali confrontandole con i dati storici. Calcola i parametri di performance (Sharpe, Sortino, max drawdown), genera curve azionarie, e ottimizza i parametri della strategia. Utilizzare quando l'utente desidera testare una strategia di trading, convalidare segnali o confrontare approcci. Attivazione con frasi come "strategia di backtest", "strategia di trading di test", "performance storica", "simulare operazioni", "ottimizzare i parametri" o "convalidare segnali". Fonte: gracefullight/stock-checker.