risk-metrics-calculation
✓計算投資組合風險指標，包括 VaR、CVaR、Sharpe、Sortino 和回撤分析。在衡量投資組合風險、實施風險限製或構建風險監控系統時使用。
SKILL.md
Comprehensive risk measurement toolkit for portfolio management, including Value at Risk, Expected Shortfall, and drawdown analysis.
| Volatility | Std Dev, Beta | General risk | | Tail Risk | VaR, CVaR | Extreme losses | | Drawdown | Max DD, Calmar | Capital preservation | | Risk-Adjusted | Sharpe, Sortino | Performance |
計算投資組合風險指標，包括 VaR、CVaR、Sharpe、Sortino 和回撤分析。在衡量投資組合風險、實施風險限製或構建風險監控系統時使用。 來源：wshobson/agents。
開啟你的終端機或命令列工具（如 Terminal、iTerm、Windows Terminal 等） 複製並執行以下指令：npx skills add https://github.com/wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation 安裝完成後，技能將自動設定到你的 AI 程式設計環境中，可以在 Claude Code 或 Cursor 中使用
可引用資訊
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- 安裝指令
npx skills add https://github.com/wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation- 分類
- </>開發工具
- 認證
- ✓
- 收錄時間
- 2026-02-01
- 更新時間
- 2026-02-18
快速解答
什麼是 risk-metrics-calculation？
計算投資組合風險指標，包括 VaR、CVaR、Sharpe、Sortino 和回撤分析。在衡量投資組合風險、實施風險限製或構建風險監控系統時使用。 來源：wshobson/agents。
如何安裝 risk-metrics-calculation？
開啟你的終端機或命令列工具（如 Terminal、iTerm、Windows Terminal 等） 複製並執行以下指令：npx skills add https://github.com/wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation 安裝完成後，技能將自動設定到你的 AI 程式設計環境中，可以在 Claude Code 或 Cursor 中使用
這個 Skill 的原始碼在哪？
https://github.com/wshobson/agents