risk-metrics-calculation

SKILL.md

Comprehensive risk measurement toolkit for portfolio management, including Value at Risk, Expected Shortfall, and drawdown analysis.

| Volatility | Std Dev, Beta | General risk | | Tail Risk | VaR, CVaR | Extreme losses | | Drawdown | Max DD, Calmar | Capital preservation | | Risk-Adjusted | Sharpe, Sortino | Performance |

Calculez les mesures de risque du portefeuille, notamment la VaR, la CVaR, Sharpe, Sortino et l'analyse des prélèvements. À utiliser pour mesurer le risque du portefeuille, mettre en œuvre des limites de risque ou créer des systèmes de surveillance des risques. Source : wshobson/agents.

Ouvrez votre terminal ou outil de ligne de commande (Terminal, iTerm, Windows Terminal, etc.) Copiez et exécutez cette commande : npx skills add https://github.com/wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation Une fois installé, le skill sera automatiquement configuré dans votre environnement de programmation IA et prêt à être utilisé dans Claude Code ou Cursor

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