Calculate Greeks for options using Black-Scholes model. Computes IV from market price via Newton-Raphson.
Note: If uv is not installed or pyproject.toml is not found, replace uv run python with python in all commands below.
Рассчитайте опционные греки (дельта, гамма, тета, вега) и подразумеваемую волатильность для конкретных опционов. Используйте, когда пользователь спрашивает о греческом анализе, дельте, гамме, тете, веге, IV или анализе чувствительности опционов. Источник: staskh/trading_skills.
Откройте терминал или инструмент командной строки (Terminal, iTerm, Windows Terminal и т.д.) Скопируйте и выполните эту команду: npx skills add https://github.com/staskh/trading_skills --skill greeks После установки навык будет автоматически настроен в вашей AI-среде разработки и готов к использованию в Claude Code, Cursor или OpenClaw