Calculate Greeks for options using Black-Scholes model. Computes IV from market price via Newton-Raphson.
Note: If uv is not installed or pyproject.toml is not found, replace uv run python with python in all commands below.
Calcule las opciones griegas (delta, gamma, theta, vega) y la volatilidad implícita para opciones específicas. Úselo cuando el usuario pregunte sobre griegos, delta, gamma, theta, vega, IV o análisis de sensibilidad de opciones. Fuente: staskh/trading_skills.
Abre tu terminal o herramienta de línea de comandos (Terminal, iTerm, Windows Terminal, etc.) Copia y ejecuta este comando: npx skills add https://github.com/staskh/trading_skills --skill greeks Una vez instalado, el skill se configurará automáticamente en tu entorno de programación con IA y estará listo para usar en Claude Code, Cursor u OpenClaw