Calculate Greeks for options using Black-Scholes model. Computes IV from market price via Newton-Raphson.
Note: If uv is not installed or pyproject.toml is not found, replace uv run python with python in all commands below.
Berechnen Sie Optionsgriechen (Delta, Gamma, Theta, Vega) und die implizite Volatilität für bestimmte Optionen. Verwenden Sie diese Option, wenn der Benutzer nach Griechen, Delta, Gamma, Theta, Vega, IV oder einer Optionssensitivitätsanalyse fragt. Quelle: staskh/trading_skills.
Öffnen Sie Ihr Terminal oder Kommandozeilen-Tool (Terminal, iTerm, Windows Terminal, etc.) Kopieren Sie diesen Befehl und führen Sie ihn aus: npx skills add https://github.com/staskh/trading_skills --skill greeks Nach der Installation wird der Skill automatisch in Ihrer KI-Programmierumgebung konfiguriert und ist bereit zur Verwendung in Claude Code, Cursor oder OpenClaw