Calculate Greeks for options using Black-Scholes model. Computes IV from market price via Newton-Raphson.
Note: If uv is not installed or pyproject.toml is not found, replace uv run python with python in all commands below.
Calculez les options grecques (delta, gamma, thêta, vega) et la volatilité implicite pour des options spécifiques. À utiliser lorsque l'utilisateur pose des questions sur les analyses de sensibilité grecques, delta, gamma, thêta, vega, IV ou d'option. Source : staskh/trading_skills.
Ouvrez votre terminal ou outil de ligne de commande (Terminal, iTerm, Windows Terminal, etc.) Copiez et exécutez cette commande : npx skills add https://github.com/staskh/trading_skills --skill greeks Une fois installé, le skill sera automatiquement configuré dans votre environnement de programmation IA et prêt à être utilisé dans Claude Code, Cursor ou OpenClaw