Calculate Greeks for options using Black-Scholes model. Computes IV from market price via Newton-Raphson.
Note: If uv is not installed or pyproject.toml is not found, replace uv run python with python in all commands below.
Calcola le greche delle opzioni (delta, gamma, theta, vega) e la volatilità implicita per opzioni specifiche. Da utilizzare quando l'utente richiede informazioni su greche, delta, gamma, theta, vega, IV o analisi di sensibilità delle opzioni. Fonte: staskh/trading_skills.
Apri il tuo terminale o strumento da riga di comando (Terminal, iTerm, Windows Terminal, ecc.) Copia ed esegui questo comando: npx skills add https://github.com/staskh/trading_skills --skill greeks Dopo l'installazione, la skill verrà configurata automaticamente nel tuo ambiente AI di coding e sarà pronta all'uso in Claude Code, Cursor o OpenClaw