Использование торгового соотношения обратных ETF с кредитным плечом (коротких) по отношению к длинным ETF с кредитным плечом (длинных) в качестве показателя аппетита розничной торговли к риску для оценки последующего риска снижения SPX.
Быстро установите AI-навык analyze-retail-inverse-etf-allocation в вашу среду разработки через командную строку
Источник: fatfingererr/macro-skills.
以美元成交量比率作為散戶做空配置代理 槓桿 ETF 交易以短線散戶為主，反向群組（SPXU/SDS/SH）的美元成交量占比越低，代表散戶避險/看空參與度越低，市場越自滿（complacency）。公式：shortalloc = invdollarvol / (invdollarvol + longdollarvol)。
分位數標準化 將做空配置比率以滾動分位數標準化（預設回看 260 週 ≈ 5 年），轉為 01 的分位數。分位數 ≤ 5% 為「極低做空配置」觸發條件，代表自滿程度極高。
事件研究與前瞻風險評估 找出歷史上做空配置極低的事件日期，計算每次事件後的前瞻報酬、最大回撤、波動率。彙總命中率（如 63 天內最大回撤 ≤ -8% 的比例）與中位數風險，作為當前風險分布的參考。
Использование торгового соотношения обратных ETF с кредитным плечом (коротких) по отношению к длинным ETF с кредитным плечом (длинных) в качестве показателя аппетита розничной торговли к риску для оценки последующего риска снижения SPX. Источник: fatfingererr/macro-skills.
Стабильные поля и команды для ссылок в AI/поиске.
npx skills add https://github.com/fatfingererr/macro-skills --skill analyze-retail-inverse-etf-allocationИспользование торгового соотношения обратных ETF с кредитным плечом (коротких) по отношению к длинным ETF с кредитным плечом (длинных) в качестве показателя аппетита розничной торговли к риску для оценки последующего риска снижения SPX. Источник: fatfingererr/macro-skills.
Откройте терминал или инструмент командной строки (Terminal, iTerm, Windows Terminal и т.д.) Скопируйте и выполните эту команду: npx skills add https://github.com/fatfingererr/macro-skills --skill analyze-retail-inverse-etf-allocation После установки навык будет автоматически настроен в вашей AI-среде разработки и готов к использованию в Claude Code, Cursor или OpenClaw
https://github.com/fatfingererr/macro-skills